Eine breite weltweite Streuung ist die wichtigste Entscheidung für das Depot eines Anlegers. Denn die Auswahl und Gewichtung der im Depot enthaltenen Wertpapiere beeinflusst zu mehr als 80 % die erzielbare Rendite eines Depots und dessen Schwankungsbreite. Die Finanzwissenschaft bestimmt als bestmögliches Portfolio das „Marktportfolio“ weil es nur noch das „gesamtmarktbezogene“ Risiko aller Wertpapiermärkte aufweist.
Die bestmögliche Kombination aus Sicherheit und Ertrag erzielt ein Depot, das global ausgerichtet ist und unterschiedliche Anlageklassen enthält, die möglichst wenig miteinander korrelieren. Ein optimal gestreutes Fonds-Depot sollte deshalb etwa 12.000 unterschiedliche Wertpapiere enthalten. Damit gelingt es, die Risiken in nur einzelne Wertpapiere, Märkte oder Branchen zu investieren, vollständig zu beseitigen.
Mit einem solchen Depots lassen sich sowohl Vermögen aufbauen als auch bereits vorhandenes Vermögen optimal anlegen.
Innerhalb des breit gestreuten Depots ist es jederzeit möglich einen Auszahlplan über einen schwankungsarmen Fonds anzulegen und monatlichen Beträge an den Anleger zu überweisen.
Hierzu werden in regelmäßigen Abständen die erzielten Erträge angesammelt und ein Mal pro Jahr in den Auszahlfonds umgeschichtet.
Die „moderne Portfoliotheorie“ ist eine wissenschaftlich unstrittige Theorie der Vermögensanlage. Für wissenschaftliche Beiträge zu dieser Theorie wurden inzwischen fünf Nobelpreisträger der Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet
Diese wissenschaftlich fundierten Erkenntnisse der Nobelpreisträger sind die Grundlage für meine Beratung der von mir betreuten Kundendepots.
Die US-Fondsgesellschaft „Dimensional Fund Advisors“ ist seit 40 Jahren ein Fonds-Anbieter, der Märkte wissenschaftlich betrachtet und danach investiert.
Die systematische Berücksichtigung von Erkenntnissen der modernen Finanzwissenschaft unterscheidet Dimensional von vielen anderen Investment-Gesellschaften.
Das Unternehmen hat seit langem sehr enge Beziehungen zu renommierten Finanzwissenschaftlern. Wirft man einen Blick hinter die Kulissen, so erkennt man sofort, dass viele wichtige Positionen, wie Vorstandsmitglieder oder Verwaltungsräte, mit herausragenden Persönlichkeiten der Finanzmarktforschung besetzt sind. Hier finden sich Namen von Nobelpreisträgern für Wirtschaftswissenschaften wie Eugene Fama, Kenneth French, Myron Scholes und Robert Merton. Für die „Markteffizienzhypothese“ (à Wikipedia) erhielt Eugene Fama zusammen mit zwei anderen Wissenschaftlern im Jahr 2013 den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften.
Als akkreditierte Dimensional Beraterin biete ich Privatanlegern Zugang zu diesen exklusiven passiven Indexfonds die nur über ausgewählte Berater erworben werden können.
